Finance with Python

Name: Finance with Python
Price: 78 RUB
Availability: InStock

53 участника

О чём курс

О чём материал

Читатель получит фундаментальную базу финансовых концепций с использованием языка программирования Python для дальнейшей работы в сфере финансового инжиниринга, вычислительных финансов и алгоритмического трейдинга.

По словам автора, материал задуман как мягкое введение в программирование на Python параллельно с освоением классической финансовой теории от базовых принципов. Материал ориентирован на тех, кому требуется обновить математический аппарат или начать изучение вычислительных методов с нуля.

Что внутри

Обучение охватывает фундаментальные понятия экономики, моделирование рыночных состояний и оценку активов:

Введение в язык Python и его применение в контексте финансов.
Модели двух состояний экономики: реальные и финансовые активы, дисконтированная стоимость, вероятности, волатильность, теоремы оценки активов и арбитражное ценообразование.
Модели трех состояний экономики: мартингальные меры, репликация, линия рынка капитала и модель CAPM.
Оптимальность и рыночное равновесие: функции полезности, оптимизация инвестиционного портфеля, ценообразование на полных и неполных рынках.

Формат и материалы

Материал сфокусирован на практическом и прикладном применении кода:

Интерактивная кодовая база в виде набора блокнотов Jupyter Notebooks, включающих все скрипты из учебных материалов.
Книга в формате PDF объемом более 100 страниц, дублирующая материалы материала.
Запись бонусного вебкаста автора по теме «Derivatives Analytics with Python», в котором рассматриваются теоретические основы и численные методы для рыночной оценки опционов на фондовые индексы.

Об авторе

Автор программы — Ив Хилпиш (Yves Hilpisch), специалист с многолетним опытом разработки на Python в финансовом секторе. Он является основателем компании The Python Quants GmbH, предоставляющей аналитическое программное обеспечение и консалтинговые услуги в сфере деривативов, лектором по математическим финансам в Саарландском университете, а также автором профильных книг по количественным финансам и анализу деривативов.

Программа обучения

Table of Contents Copyright Preface Why this Course? Target Audience Overview of the Course Bibliography

Finance and Python 1.1. Introduction 1.2. A Brief History of Finance 1.3. A Four Languages World 1.4. The Approach of this Course 1.5. Getting Started with Python 1.6. Conclusions 1.7. Further Resources
Two State Economy 2.1. Introduction 2.2. Economy 2.3. Real Assets 2.4. Agents 2.5. Time 2.6. Money 2.7. Cash Flow 2.8. Return 2.9. Interest 2.10. Present Value 2.11. Net Present Value 2.12. Uncertainty 2.13. Financial Assets 2.14. Probability 2.15. Expectation 2.16. Expected Return 2.17. Volatility 2.18. Contingent Claims 2.19. Replication 2.20. Arbitrage Pricing 2.21. Market Completeness 2.22. Arrow-Debreu Securities 2.23. Martingale Measure 2.24. First Fundamental Theorem of Asset Pricing 2.25. Martingale Pricing 2.26. Second Fundamental Theorem of Asset Pricing 2.27. Mean-Variance Portfolios 2.28. Conclusions 2.29. Further Resources
Three State Economy 3.1. Introduction 3.2. Uncertainty 3.3. Financial Assets 3.4. Attainable Contingent Claims 3.5. Martingale Measures 3.6. Arbitrage and Martingale Pricing 3.7. Super-Replication 3.8. Approximative Replication 3.9. Capital Market Line 3.10. Capital Asset Pricing Model 3.11. Conclusions 3.12. Further Resources
Optimality and Equilibrium 4.1. Introduction 4.2. Utility Maximization 4.3. Graphical Solution 4.4. Appropriate Utility Functions 4.5. Logarithmic Function 4.6. Time-Additive Utility 4.7. Expected Utility 4.8. Optimal Investment Portfolio 4.9. Time-Additive Expected Utility 4.10. Pricing in Complete Markets 4.11. Arbitrage Pricing 4.12. Martingale Pricing 4.13. Risk-Less Interest Rate 4.14. A Numerical Example I 4.15. Pricing in Incomplete Markets 4.16. Martingale Measures in Incomplete Markets 4.17. Equilibrium Pricing of Contingent Claims 4.18. A Numerical Example II 4.19. Conclusions 4.20. Further Resources Author Biography

Складчина создана 25 марта 2017 г. · описание обновлено 18 октября 2026 г.

Теги курса

Другие материалы школы 1

TP The Python Quants Все материалы

Python for Algorithmic Trading 2 092 ₽ 36 000 ₽ −94%

Отзывов пока нет. Будьте первым!

Почему полный курс стоит всего 78 ₽?

Влада Администратор сайта

Это не розничная цена — это ваш взнос в складчину. Мы собираем группу участников и делим между ними стоимость официального доступа: каждый платит только свою долю, а получает весь материал. Чем больше участников, тем меньше взнос. После того как сумма собрана, мы оформляем официальный доступ и раздаём материалы всем, кто участвовал.

Как получить курс?

Влада Администратор сайта

Нажмите кнопку «Получить доступ» на этой странице и следуйте инструкциям. Вас переведёт на форму оплаты — доступны все современные способы (карта, СБП, электронные кошельки). После оплаты на почту придёт письмо со ссылкой и инструкциями для доступа к материалам. Если ссылка не открывается, загляните в раздел «Помощь» или напишите в поддержку.

Можно ли скачать курс после покупки?

Влада Администратор сайта

Да, конечно. Все материалы — видео, PDF, дополнительные файлы — можно скачать к себе на компьютер и пользоваться ими сколько угодно, без ограничений по времени. Ссылки остаются активными в вашей библиотеке «Мои складчины».