Торговый Робот DOUBLE Parabolic TREND ATR volatility РТС

О чём материал

В руководстве разбирается внедрение и эксплуатация готовой торговой системы на базе платформы TsLab 2.1. Разработка предназначена для автоматизированного совершения сделок на срочном рынке Московской Биржи и рассчитана на работу с фьючерсом на индекс РТС на 10-минутном таймфрейме.

Принцип работы алгоритма

Концепция торгового робота строится на свинг-трейдинге: вход в позицию выполняется рыночной заявкой строго в направлении тренда. Для фильтрации рыночного шума и выявления тенденций используются показатели индикаторов ATR и Parabolic, рассчитываемые как по базовому активу, так и по самому фьючерсу.

Для сопровождения позиций применяется алгоритм трейлинг-стопа, который подстраивается под текущую волатильность и учитывает накопленную прибыль или убыток. В систему также заложены правила работы с экспирацией: алгоритм игнорирует межконтрактные ценовые гэпы и автоматически закрывает позиции перед датой завершения контракта.

По результатам тестирования автора на исторических данных за 2010–2020 годы система продемонстрировала доходность 726% при максимальной просадке 8,5%, значении профит-фактора 1,87 и коэффициента Шарпа 1,69.

Для кого

Материал рассчитан на трейдеров, которые планируют:

• автоматизировать исполнение сделок на срочном рынке;
• исключить эмоциональный фактор из процесса торговли;
• внедрить системный подход с контролем рисков.

Что входит в комплект

В составе материала предоставляются материалы для запуска и самостоятельной адаптации стратегии:

• файл системы с открытым кодом в формате .tscript, собранный из визуальных блоков-кубиков;
• методическое руководство по развертыванию и настройке алгоритма в TsLab 2.1;
• рекомендации по соблюдению правил риск-менеджмента.