Складчина Каталог
Мои курсы

Принципы формирования инвестиционного портфеля

24 участника
РА Автор Роман Андреев Школа SR Solutions

О чём курс

Систематизируйте подход к выбору активов и управлению рисками в условиях неопределенности. Семинар сфокусирован на практических методах построения инвестиционных портфелей, подходящих как для среднесрочного инвестирования, так и для спекулятивных сделок.

В программе разбираются механизмы работы модели Марковица, критерии фильтрации инструментов для разных стратегий и способы распределения капитала. Вы узнаете, как различаются принципы формирования лонговых, шортовых и хеджевых позиций, а также как учитывать корреляцию активов. Особое внимание уделено психологическим ловушкам инвестора и методам защиты капитала от рыночных рисков.

Программа обучения

  • Методы подбора инструментов для портфеля
  • Применение модели Марковица: риск и доходность
  • Стратегии: горизонтальные уровни, каналы и реверсные алгоритмы
  • Формирование лонгового, шортового и хеджевого портфелей
  • Анализ корреляции активов
  • Особенности шортового портфеля в среднесрок
  • Инструменты хеджирования
  • Управление размером позиции и распределение капитала
  • Преодоление когнитивных ловушек инвестора
Складчина создана 30 августа 2021 г.

Другие материалы автора 12

РА Роман Андреев Все материалы
Основные паттерны канально-фрактальных торговых стратегий Основные паттерны канально-фрактальных торговых стратегий 114 ₽ 2 000 ₽ −94%Когнитивные ловушки в трейдинге Когнитивные ловушки в трейдинге 208 ₽ 3 000 ₽ −93%S Sell in May and go away: актуальна ли эта поговорка сейчас? 242 ₽ 600 ₽ −60%С Системная торговля и волновая теория Эллиотта 230 ₽ 6 000 ₽ −96%П Построение каналов и методы их построения 242 ₽ 3 090 ₽ −92%С Спецвыпуск-2021: sell in May and go away? 156 ₽ 500 ₽ −69%Каналы и методы их построения Каналы и методы их построения 166 ₽ 1 500 ₽ −89%П Планируем свою торговлю: основные торговые идеи 80 ₽ 300 ₽ −73%Стратегия на 2024 год Стратегия на 2024 год 466 ₽ 1 500 ₽ −69%Тайл-фото. Как создать удивительную фотографию Тайл-фото. Как создать удивительную фотографию 122 ₽ 806 ₽ −85%Стратегический вебинар на 2 полугодие Стратегический вебинар на 2 полугодие 677 ₽ 5 900 ₽ −89%Гэпы и как их торговать Гэпы и как их торговать 98 ₽ 2 000 ₽ −95%

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

210 ₽ 1 750 ₽