Складчина Каталог
Мои курсы

Монте-Карло симуляция и VBA в Excel

51 участник
АМ Автор Александр Макаров Школа Летняя Академия SF

О чём курс

Освойте продвинутые методы количественного анализа, сочетающие вероятностное моделирование и автоматизацию в Excel. Курс сфокусирован на применении метода Монте-Карло для оценки рисков, стоимости бизнеса и управления инвестиционными портфелями с помощью языка VBA.

В процессе обучения вы разберете принципы построения финансовых моделей, проведения регрессионного анализа и создания макросов для автоматизации вычислений. Практическая часть включает расчет вероятности дефолта, хеджирование активов и стресс-тестирование денежных потоков. Материал ориентирован на финансовых специалистов, стремящихся внедрить симуляционное моделирование в свою ежедневную аналитику.

Программа обучения

Занятие 1: Моделирование финансовой деятельности компании

  • Основные принципы построения финансовой модели (PL, BS, CF, Debt modelling, DCF Valuation)
  • Повторение принципов Visual Basic Analysis
  • Расчет предпосылок для симуляционного моделирования (регрессионный анализ + параметры для вероятностных распределений)
  • Использование моделирования Монте-Карло для:
    • Определения влияния макроэкономических факторов на выручку, чистую прибыль, денежные потоки (FCFF) и стоимость компании (EV)
    • Расчета вероятности банкротства, невыполнения ковенант и падения цены акций
  • Анализ чувствительности независимых показателей на результаты деятельности компании

Занятие 2: Моделирование инвестиционного портфеля

  • Введение в Visual Basic Analysis: макросы, функции, операторы (If, For, Do While, Do Until), работа с диапазонами
  • Моделирование Монте-Карло совместно с регрессионным анализом
  • Моделирование портфеля акций и расчет VaR (Value at Risk)
  • Хеджирование инвестиционного портфеля фьючерсами и опционами
  • Бэктестинг
  • Моделирование параметров мультивалютного портфеля
  • Историческое симулирование: методы, преимущества и недостатки
Складчина создана 4 августа 2016 г. · описание обновлено 26 марта 2026 г.

Другие материалы автора 8

АМ Александр Макаров Все материалы
С Секреты здоровья 130 ₽ Расширенный Базовый курс по цветокоррекции видео DaVinci Resolve - Advanced Class Расширенный Базовый курс по цветокоррекции видео DaVinci Resolve - Advanced Class 1 110 ₽ 25 738 ₽ −96%Fusion. Быстрый старт Fusion. Быстрый старт 542 ₽ 12 000 ₽ −95%Магическая склейка. Секреты и философия видеомонтажа Магическая склейка. Секреты и философия видеомонтажа 552 ₽ 13 500 ₽ −96%Видеомонтаж в DaVinci Resolve Видеомонтаж в DaVinci Resolve 2 908 ₽ 7 000 ₽ −58%Нагрузочное тестирование Нагрузочное тестирование 6 962 ₽ 95 000 ₽ −93%Видеомонтаж в DaVinci Resolve - Advanced Видеомонтаж в DaVinci Resolve - Advanced 1 316 ₽ 28 000 ₽ −95%Цветокоррекция в DaVinci Resolve - Basic class Цветокоррекция в DaVinci Resolve - Basic class 914 ₽ 16 767 ₽ −95%

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

P
Предзаказ
4 945 ₽ 8 000 ₽ −38%

PRO оценка акций, фин модели для оценки стоимости

Денис Масленников
Т
Можно купить
898 ₽ 13 990 ₽ −94%
Оплатили 35

Трансформация финансовой отчетности по МСФО

Галия Тулепбаева
Как правильно посчитать и оценить доходность инвестиций Можно купить
208 ₽ 1 980 ₽ −89%
Оплатили 23

Как правильно посчитать и оценить доходность инвестиций

Влад Про деньги
Ф
Можно купить
988 ₽ 15 000 ₽ −93%
Оплатили 34

Фундаментальный анализ

Арина Веспер
Погружение в правильное инвестирование Можно купить
1 550 ₽ 54 900 ₽ −97%
Оплатили 7

Погружение в правильное инвестирование

Максим Петров
Управленческий анализ и аудит Можно купить
2 324 ₽ 21 990 ₽ −89%
Оплатили 21

Управленческий анализ и аудит

Светлана Казакова
Хозяйственные операции от А до Я Можно купить
92 ₽ 745 ₽ −88%
Оплатили 35

Хозяйственные операции от А до Я

Макроэкономические тенденции 2019: риски и возможности Можно купить
212 ₽ 1 200 ₽ −82%
Оплатили 18

Макроэкономические тенденции 2019: риски и возможности

Иван Копейкин
Разработка бизнес-планов в программе Project Expert Предзаказ
1 430 ₽ 15 450 ₽ −91%
Оплатили 15

Разработка бизнес-планов в программе Project Expert

Вадим Хрычев
82 ₽ 1 030 ₽