Книга

Книга Automated Trading with R

12 участников

О книге

Электронная книга Криса Конлана Automated Trading with R: Quantitative Research and Platform Development («Автоматизированная торговля с помощью R: количественные исследования и разработка платформы») объясняет математику автоматизированной торговли, вычисления и исполнение сделок. В книге показано создание системы бэктестинга, оптимизатора стратегий и торговой платформы.

О книге

Книга охватывает алгоритмическую торговлю через существующие брокерские сервисы: от управления данными и оптимизации стратегии до исполнения ордеров с использованием общедоступных данных. Если API брокера поддерживается, исходный код готов к использованию без дополнительной настройки.

Созданная в книге платформа может заменить коммерческие платформы, которыми пользуются розничные трейдеры и небольшие фонды. Её программные компоненты отделены друг от друга и масштабируются, поэтому источник данных, торговый алгоритм или брокера можно заменить.

У книги три цели:

Предложить небольшим фондам и розничным трейдерам гибкую альтернативу распространённым системам автоматизации стратегий, таким как Tradestation, Metatrader и CQG.
Объяснить внутренние механизмы автоматизированной торговой системы.
Стандартизировать обсуждение и обозначения задач оптимизации стратегий в реальных условиях.

Что вы узнаете

Как программирование автоматизированной стратегии на R даёт доступ к библиотеке пакетов для оптимизации стратегий, выработки торговых решений в реальном времени и сокращения времени вычислений.
Как моделировать эффективность стратегии для конкретного случая применения и получать точные оценки результатов.
Какие критерии машинного обучения относятся к статистической достоверности при работе с временными рядами.
Как связаны с управлением портфелем и оценкой эффективности реальные переменные: задержка, просадки, изменение размера сделки, рост портфеля и штраф за неиспользованный капитал.

Для кого книга

Для трейдеров и практиков, работающих на розничном рынке или в небольшом фонде и имеющих как минимум базовое высшее образование в области финансов или информатики. Также книга адресована студентам магистратуры и аспирантуры по финансам или науке о данных.

Автор и форматы

Автор: Крис Конлан (Cris Conlan). Книга доступна в форматах AZW3, EPUB и PDF.

Part 1: Problem Scope
Chapter 1: Fundamentals of Automated Trading
Equity Curve and Return Series
Characteristics of the Equity Curve
Characteristics of the Return Series
Risk-Return Metrics
Characteristics of Risk-Return Metrics
Sharpe Ratio
Maximum Drawdown Ratios
Partial Moment Ratios
Regression-Based Performance Metrics
Optimizing Performance Metrics
Part 2: Building the Platform
Chapter 2: Networking Part I
Yahoo! Finance API
Setting Up Directories
URL Query Building
Data Acquisition
Loading Data into Memory
Updating Data
YQL Web Service
URL and Query Building
Note on Quantmod
Background
Comparison
Organizing as Date-Uniform zoo Object
Note on zoo Objects
Chapter 3: Data Preparation
Handling NA Values
Note: NA vs. NaN in R
IPOs and Additions to S&P 500
Merging to the Uniform Date Template
Forward Replacement
Linearly Smoothed Replacement
Volume-Weighted Smoothed Replacement
Discussion of Replacement Methods
Real Time vs. Simulation
Influence on Volatility Metrics
Influence on Trading Decisions
Conclusion
Closing Price and Adjusted Close
Adjusting for Stock Splits
Adjusting for Cash Dividends
Efficient Updating and Adjusted Close
Implementing Adjustments
Test for and Correct Inactive Symbols
Computing the Return Matrix
Chapter 4: Indicators
Indicator Types
Overlays
Oscillators
Accumulators
Pattern/Binary/Ternary
Machine Learning/Nonvisual/Black Box
Example Indicators
Simple Moving Average
Moving Average Convergence Divergence Oscillator (MACD)
Bollinger Bands
Custom Indicator Using Correlation and Slope
Indicators Utilizing Multiple Data Sets
Conclusion
Chapter 5: Rule Sets
Our Process Flow as Nested Functions
Terminology
Example Rule Sets
Overlays
Oscillators
Accumulators
Filters, Triggers, and Quantifications of Favor
Chapter 6: High-Performance Computing
Hardware Overview
Processing
Multicore Processing
Hyperthreading
Memory
The Disk
Random Access Memory (RAM)
Processor Cache
Swap Space
Software Overview
Compiled vs. Interpreted
Scripting Languages
Speed vs. Safety
Takeaways
for Loops vs. apply Functions
for Loops and Memory Allocation
apply-Style Functions
Use Binaries Creatively
Note on Measuring Compute Time
Multicore Computing in R
Embarrassingly Parallel Processes
doMC and doParallel
The foreach Package
The foreach Package in Practice
Integer Mapping
Computing the Return Matrix with foreach
Computing Indicators with foreach
Chapter 7: Simulation and Backtesting
Example Strategies
Our Simulation Workflow
Listing 7-1: Pseudocode
Listing 7-1: Explanation of Inputs and User Guide
Discussion
Implementing Example Strategies
Summary Statistics and Performance Metrics
Conclusion
Chapter 8: Optimization
Cross Validation in Time Series
Numerical vs. Analytical Optimization
Numerical Optimization Overview
Parameter Transform for Unbounded Search Algorithms
Declaring an Evaluator
Listing 8-1: Pseudocode
Listing 8-1: Explanation of Inputs and User Guide
Exhaustive Search Optimization
Pattern Search Optimization
Generalized Pattern Search Optimization
Nelder-Mead Optimization
Nelder-Mead with Random Initialization
Projecting Trading Performance
Conclusion
Chapter 9: Networking Part II
Market Overview: Brokerage APIs
Secure Connections
Establishing SSL Connections
Proprietary SSL Connections
HTTP/HTTPS
OAuth
Feasibility Analysis for Trading APIs
Feasibility of Custom R Packages
HTTPS + OAuth Through Existing R Packages
FIX Engines
Exporting Directions to a Supported Language
Planning and Executing Trades
The PLAN Job
The TRADE Job
Common Data Formats
Manipulating XML
Generating XML Documents
Manipulating JSON Data
The Financial Information eXchange Protocol
The FIX eXtensible Markup Language
OAuth in R
Conclusion
Part 3: Production Trading
Chapter 10: Organizing and Automating Scripts
Organizing Scripts into Jobs
Calling Jobs with the Source Function
Calling Jobs via Sourcing
Task Scheduling in Windows
Running R from the Command Line in Windows
Setting Up and Managing the Task Scheduler
Task Scheduling in UNIX
Conclusion
Chapter 11: Looking Forward
Language Considerations
Python
C/C++
Hardware Description Languages
Retail Brokerages and Right to Refuse
Right to Refuse in the Swiss Currency Crisis
Connection Latency
Ethernet vs. WiFi
Proximity to Exchanges
Prime Brokerages
Digesting News and Fundamentals
Conclusion
Appendix A: Source Code
Platform/config.R
Platform/load
Platform/load.R
Platform/update.R
Platform/functions/yahoo.R
Platform/load/initial.R
Platform/load/loadToMemory.R
Platform/load/updateStocks.R
Platform/load/dateUnif.R
Platform/load/spClean.R
Platform/load/adjustClose.R
Platform/load/return.R
Platform/load/fillInactive.R
Platform/compute
Platform/compute/MCinit.R
Platform/compute/functions.R
Platform/plan
Platform/plan.R
Platform/plan/decisionGen.R
Platform/trade
Platform/trade.R
Platform/model
Platform/model.R
Platform/model/optimize.R
Platform/model/evaluateFunc.R
Platform/model/optimizeFunc.R
Appendix B: Scoping in Multicore R
Scoping Rules in R
Using Lexical Scoping
Takeaways
The UNIX fork System Call
The fork Call and Memory Management
Scoping Implications for R
Instance Replication in Windows
Instance Replication and Memory Management
Scoping Implications for R
Index

Складчина создана 22 августа 2017 г.

Это не розничная цена — это ваш взнос в складчину. Мы собираем группу участников и делим между ними стоимость официального доступа: каждый платит только свою долю, а получает весь материал. Чем больше участников, тем меньше взнос. После того как сумма собрана, мы оформляем официальный доступ и раздаём материалы всем, кто участвовал.

Как получить книгу?

Влада Администратор сайта

Нажмите кнопку «Получить книгу» на этой странице и следуйте инструкциям. Вас переведёт на форму оплаты — доступны все современные способы (карта, СБП, электронные кошельки). После оплаты на почту придёт письмо со ссылкой и инструкциями для доступа к материалам. Если ссылка не открывается, загляните в раздел «Помощь» или напишите в поддержку.

Можно ли скачать книгу после покупки?

Влада Администратор сайта

Да, конечно. Все материалы — видео, PDF, дополнительные файлы — можно скачать к себе на компьютер и пользоваться ими сколько угодно, без ограничений по времени. Ссылки остаются активными в вашей библиотеке «Мои складчины».