Финансовое моделирование. Практикум разработки и построения динамических финансовых моделей. Продвинутый прикладной уровень

• Введение • Обзор программы курса и «дорожная карта». Области применения вопросов продвинутого курса, интеграция с действующим функционалом управления, планирования, бюджетирования компаний. • «Элементы оптимизационного моделирования в MSExcel» • Формулы и встроенные инструменты поиска заданных значений и оптимизации. Инструмент «Подбор значения». Серия практических кейсов. • Применение VBAдля подбора параметра во временных рядах. Функция «Поиск решения» (Solver): техника использования, ограничения, области применения. Прикладные приемы использования пакета Solver, серия практических кейсов. • «Регрессионный и корреляционный анализ» • Формулы и встроенные инструменты MS Excel для статистического анализа. Пакет «Анализ данных». Корреляция и корреляционная матрица. Уравнение регрессии: независимые переменные, факторы (коэффициенты) при независимых переменных. Парная и множественная регрессия. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии, анализ отклонений (ANOVA). Практические кейсы на построение регрессионных уравнений и проведение регрессионного анализа в Excel. Авторегрессионная модель n-ого порядка - AR(n): понятие, практическое применение. Принципы и технические приемы анализа на базе AR(n). Прогноз сезонности в динамических моделях с помощью авторегрессионных моделей. • «Прогноз и анализ операций финансового лизинга» • Принцип построения амортизационных таблиц методом эффективного процента. Финансовые функции MSExcel. Разбор практического примера прогноз финансового лизинга для лизингополучателя. • «Динамическая панель управления результатами модели (dashboard)» • Основы построения динамической панели управления результатами модели для принятия решений. Представление результатов сценарного и имитационного моделирования с dashboard. Встроенные инструменты MSExcel для визуализации результатов моделирования: элементы управления формы, инструменты условного форматирования, сводные таблицы (PowerPivot). • «Построение финансовой модели бизнеса с несколькими генерирующими единицами» • Принципы консолидация моделей дочерних и зависимых обществ. Унификация данных и структуры модели для консолидации. Библиотеки и флаги для группы компаний. Обработка исходных данных. Настройка периметра консолидации. Внутригрупповые инвестиции и расчеты. Настройка периметра консолидации через панель управления. Консолидация нового инвестиционного проекта: анализ влияния на существующую консолидированную финансовую модель, анализ сценариев «с проектом» / «без проекта». Построение консолидированной прогнозной финансовой модели: • - простое «сложение» моделей; • - консолидация моделей в пределах одного файла; • - консолидация моделей из нескольких файлов с использованием VBAExcel. • Подведение итогов