Advanced Algorithmic Trading Workshop

Name: Advanced Algorithmic Trading Workshop
Price: 800 RUB
Availability: PreOrder

10 участников

О чём курс

Advanced Algorithmic Trading Workshop — это интенсивный 12-часовой курс самостоятельного обучения, состоящий из 22 лекций, который всесторонне охватывает полный цикл разработки и внедрения продвинутых алгоритмических торговых стратегий. Программа курса разработана доктором Ником Фирозью, экспертом с более чем 20-летним опытом работы в ведущих финансовых институтах, таких как Lehman Brothers, Goldman Sachs, Deutsche Bank и Citadel. Курс предназначен для тех, кто хочет глубоко погрузиться в методологию количественных инвестиций и научиться создавать надежные торговые системы с нуля.

В ходе обучения слушатели проходят путь от понимания фундаментальных источников рыночной доходности до технической реализации торговых решений. Вы изучите стратегии премии за риск (risk premia), включая методы, используемые CTA и банковскими количественными фондами, а также разберете специфику работы с различными классами активов: фьючерсами, акциями, инструментами с фиксированной доходностью и валютами. Особое внимание уделяется практической стороне: настройке источников данных и API, проектированию баз данных, созданию бэк-тестеров и оптимизаторов портфеля.

Курс дает уникальные знания по архитектуре программного обеспечения для алготрейдинга. Вы научитесь выстраивать структуру классов, подклассов и мета-классов, что позволит избежать появления «спагетти-кода» и сделать вашу кодовую базу масштабируемой и понятной. Вы также узнаете, как интегрировать методы машинного обучения в торговые процессы, какие шаги предпринять для предотвращения переобучения моделей и как проводить качественные исследования для поиска новых альфа-источников.

Почему стоит выбрать этот курс? Во-первых, это системный подход от профессионала-практика, который сочетает академическую строгость (преподавание в UCL) с реальным опытом управления глобальными стратегиями. Во-вторых, курс дает четкое понимание того, как управлять неопределенностью в финансах, что критически важно в условиях современных рыночных кризисов. В-третьих, вы получите готовый инструментарий для организации процесса исследований и разработки (R&D), что позволит вам постоянно совершенствовать свои стратегии. Этот курс станет отличным фундаментом для тех, кто стремится перейти от теоретических знаний к созданию профессиональных количественных инвестиционных систем, способных эффективно функционировать в реальных рыночных условиях.

Программа обучения

Module 1: Overview Lecture 1 Introduction Lecture 2 Risk Premia Investing (Time-Series) Lecture 3 Module 2: Signals and Strategies Lecture 4 All New Class Structure Lecture 5 Momentum Factoids Lecture 6 Trend following Practicalities Lecture 7 Two Major Variants (Time-Series and Cross-Sectional Momentum) Lecture 8 Rationale-Liquidity Provision and (Rational) Overraction Lecture 9 Carry (Asset Expected Returns) Module 3: Portfolio Strategies and Portfolio Optimization Lecture 10 Value Measures (In Equity and In Self measures) Lecture 11 Brownian Motion and ARMA Processes Lecture 12 Models and Estimation Lecture 13 Criteria and Model Selection Module 4: Overfitting & Robustness Lecture 14 Rule of Thumb vs More Exact Methods We will discuss the prevalance of overfitting in both the Sciences and in Finance. Rules of thumb as a means of remaining parsimonious are altogther a reasonable approach to this area. We put these in context. Lecture 15 Multiple Hypothesis Testing Methods i) Adjusted SRs ii) Reality Test and similar bootstrap methods Lecture 16 Backtesting Lecture 17 Practices Module 5: Implementation Lecture 18 Python setups – Venvs & Packages Lecture 19 Databases - SQL and No SQL i) Creating Tradable Histories ii) Structuring the Project : Instruments, Signals, Strategies, Portfolios and Optimization methods ii) Signals, Transformations, Scalings. Signal Combination - Strategies iii) Portfolio Optimization iv) Performance Measures and Reporting v) Risk & Attribution Lecture 20 Quant Analytics - Libraries Lecture 21 Sources - Keeping up with new developments Lecture 22 Conclusion

Складчина создана 2 августа 2020 г. · описание обновлено 24 июля 2026 г.

Теги курса

Другие материалы автора 1

NF Nick Firoozye Все материалы

A Algorithmic Trading Strategies 800 ₽ 19 600 ₽ −96%

Отзывов пока нет. Будьте первым!

Как получить курс?

Влада Администратор сайта

Этот курс сейчас в процессе организации складчины. Нажмите кнопку «Записаться» и ожидайте старта — вам придёт уведомление. Когда складчина стартует, в карточке курса будет указан актуальный взнос. Текущая цена пока в процессе формирования и может отличаться от финальной.

Финальный взнос будет ниже, чем 22 400 ₽?

Влада Администратор сайта

Да, мы стремимся, чтобы финальный взнос был не больше ≈10% от оригинальной цены курса. Чем больше участников записывается в складчину, тем ниже выходит взнос для каждого.

Как я могу ускорить сбор складчины и уменьшить взнос?

Влада Администратор сайта

Нажмите кнопку «Записаться» и авторизуйтесь на сайте через email (через ту же почту, которую будете использовать для входа). В личном кабинете вас будут ждать инструкции, как пригласить других участников — чем больше людей записалось, тем быстрее стартует складчина и тем ниже взнос. Как только складчина готова к приобретению, вам придёт уведомление.