Временные ряды

Павел Беляев разбирает методы анализа и прогнозирования временных рядов для решения прикладных задач аналитики. В центре внимания — работа с показателями, упорядоченными во времени: от суточных продаж и трафика по часам до курсов валют по минутам. Материал учит находить закономерности в динамике процессов, выявлять аномалии и строить прогнозные модели для планирования бизнеса.

О чём курс

В курсе рассматриваются базовые характеристики временных рядов, их составные компоненты, методы подготовки данных и классические эконометрические модели. Автор показывает, как переходить от констатации фактов к математическому расчёту будущих трендов, а также учитывать влияние календаря и внешних факторов.

Практическая часть охватывает первичное исследование данных на Python, статистическую проверку стационарности, устранение пропусков и выбросов. Отдельный блок отведён настройке моделей семейства Arima и Sarima с подбором параметров под выраженную сезонность.

Кому подойдёт

Материал рассчитан на специалистов с опытом работы с данными:

• аналитикам данных и специалистам по BI, желающим освоить прогнозирование метрик вместо работы только с описательной статистикой;
• дата-сайентистам, которым нужны эконометрические инструменты вроде VAR и VECM или библиотеки Prophet и Neural Prophet для финансовых и производственных расчётов;
• специалистам смежных направлений, которым необходимо понимать сезонность, тренды и причинно-следственные связи в рабочих показателях.

Где применимы навыки

Изучаемые подходы находят применение в прикладных направлениях:

• Финансы и трейдинг: поиск взаимосвязей между ценами активов и объёмами торгов с применением коинтеграции.
• Ритейл и продажи: прогнозирование спроса с учётом праздников и сложной периодичности с помощью Sarima и Prophet.
• Экономика и производство: оценка долгосрочных трендов методом фильтрации и расчёт влияния внешних факторов на производственные планы.

Об авторе

Павел Беляев руководит группой дата-аналитиков в Яндекс eLama. В IT-сфере работает с 1998 года, в дата-аналитике — с 2018 года, с 2020 года управляет аналитическими командами. Автор телеграм-канала «Тимлидское об аналитике» и ментор образовательных программ Simulative.

Преподавал и публиковал обучающие материалы в Иннополисе, Нетологии, Skill Factory, Habr и Simulative. В практический стек автора входят Python, SQL, Clickhouse, BigQuery, PostgreSQL, облачные платформы Yandex.Cloud и Google.Cloud, а также Airflow.