Складчина Каталог
Мои курсы

Свопы волатильности. Где деньги, Vix?

5,0 67 участников
МЧ Автор Михаил Чекулаев

О чём курс

Стратегия на деривативах VIX

Михаил Чекулаев разбирает, как строить стратегию на деривативах индекса волатильности VIX и применять её на практике. Автор объясняет принцип работы комбинации инструментов, а также то, как изменение стратегии влияет на её показатели и риски. По его оценке, такая комбинация способна приносить до 100% годовых на работающий капитал без анализа рынка, выбора времени сделки и постоянного контроля риска.

Риски и хеджирование

Чекулаев рассматривает ограничения стратегии и способы защиты от потерь. Он объясняет, почему ограничение убытка может уменьшить потенциальную прибыль, и разбирает варианты, которые, по его мнению, позволяют смягчить этот эффект. Отдельная тема — использование деривативов VIX для хеджирования падения фондового рынка и ограничения такой защиты.

Практика и условия применения

Мастер-класс включает практическую работу. Теорию автор даёт в объёме, рассчитанном на слушателей с разным уровнем подготовки, в том числе без предварительных знаний о теме.

По оценке Чекулаева, для активного применения стратегии на деривативах VIX требуется не менее $16К, причём эту сумму он считает нижней границей. Материал датирован 2 ноября 2017 года: тогда автор сообщал о возможных изменениях технологий МОЕХ в течение полугода и предполагал, что они позволят применять похожий подход на российской площадке с суммой от 16 тыс. рублей.

Программа обучения

  • Предыстория: зачем, как и для чего был создан индекс VIX
  • История до дня нынешнего: разочарования и вызовы, изменившие среду
  • Фантазии и реалии деривативов на индексы волатильности
  • Обзор инструментов и оценка их tradable
  • Корреляции и закономерности
  • Нежданные находки
  • Шокирующая простота при поразительной результативности
  • Где скрыты подводные камни, и как с ними быть
  • Риск-нейтральные комбинации с нелинейными характеристиками из линейных инструментов
  • Может ли быть нулевой (или почти нулевой) стоимость хэджа (краха фондового рынка) с помощью VX-деривативов
  • Проблемы и ограничения из-за «околонулевой» стоимости хэджа
Складчина создана 30 октября 2017 г. · описание обновлено 25 октября 2026 г.

Другие материалы автора 8

МЧ Михаил Чекулаев Все материалы
8 8 лайфхаков срочного рынка 118 ₽ 2 400 ₽ −95%Т Тайминг на финансовых рынках, или как определить время для сделки 224 ₽ 5 000 ₽ −96%К Кристаллизация времени: цикличность, синхроничность и квантование временных рядов 714 ₽ 12 000 ₽ −94%1 10 лайфхаков технического анализа 110 ₽ 2 400 ₽ −95%Р Репликация времени 324 ₽ 5 000 ₽ −94%Ц Циклы и паттерны времени на финансовых рынках 260 ₽ 9 000 ₽ −97%О Очевидная невероятность фьючерсных календарей 334 ₽ 7 500 ₽ −96%Тайминг для 2019-2020 Тайминг для 2019-2020 284 ₽ 800 ₽ −65%

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

188 ₽ 5 000 ₽