Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке

Name: Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке
Price: 88 RUB
Availability: InStock

18 участников

О чём курс

Освойте математические модели оценки эффективности инвестиций для принятия обоснованных решений на фондовом рынке. Издание охватывает теоретические основы финансовых рынков и дает прикладные инструменты для количественного анализа ценных бумаг. Внутри разобраны механизмы прогнозирования доходности через CAPM, APT и многофакторные модели, а также методы оценки риска, включая VaR и CVaR. Особое внимание уделено практической реализации портфельных стратегий Марковица и Тобина в среде Excel на примере российских компаний. Материал ориентирован на инвесторов и финансовых аналитиков, стремящихся к системному подходу в управлении капиталом.

Программа обучения

Глава 1. РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
- Гипотеза эффективного рынка (EMH)
- Критика гипотезы эффективного рынка
- Гипотеза фрактального рынка (FMH)
- Гипотеза когерентного рынка (CMH)
- Критика гипотезы фрактального и когерентного рынка
Глава 2. МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДНОСТИ
- Модель У. Шарпа (CAPM)
- Многофакторные модели прогнозирования доходности
- Модель MCAPM
- Модель оценки капитальных активов Ф. Блэка (CAPM с нулевым бета)
- Трехфакторная модель оценки капитальных активов Е. Фамы и К. Френча
- Четырехфакторная модель оценки капитальных активов М. Кархарта
- Модифицированная мульти-бета модель CAPM Р. Мертона
- Арбитражная теория ценообразования С. Росса (APT)
Глава 3. ОЦЕНКА РИСКА
- Методы оценки риска
- Стандартное отклонение доходностей
- Модификация стандартного отклонения
- Мера риска VaR (Value at Risk)
- Модификация метода VaR (CVaR)
- Коэффициент бета
- Модификация коэффициента бета
Глава 4. ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ
- Диверсификация инвестиционного портфеля в современной экономике. Стратегия У. Баффета
- Формирование инвестиционного портфеля Г. Марковица
- Пример формирования инвестиционного портфеля Г. Марковица в Excel
- Формирование инвестиционного портфеля Дж. Тобина
- Пример формирования инвестиционного портфеля Дж. Тобина в Excel
- Формирование инвестиционного портфеля на основе модели «квази-Шарпа»
- Пример формирования инвестиционного портфеля на основе модели «квази-Шарпа» в Excel
Глава 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ
- Коэффициент Шарпа
- Коэффициент Трейнора
- Расчет показателя Омега
- Коэффициент Сортино
- Коэффициент информационное отношение
- Калмар коэффициент
- Коэффициент Модильяни
- Коэффициент Йенсена

Складчина создана 25 августа 2022 г. · описание обновлено 26 марта 2026 г.

Другие материалы автора 10

ВЖ Василий Жданов, Иван Жданов Все материалы

Д Дивиденды компаний на фондовом рынке 186 ₽ 3 000 ₽ −94%

FastPortfel - расчет инвестиционного портфеля акций в Excel 118 ₽ 500 ₽ −76%Ф Финансовый анализ предприятия по МСФО в Excel 146 ₽ 1 800 ₽ −92%

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия в Excel 106 ₽ 500 ₽ −79%О Оценка стоимости бизнеса и проектов в Excel 140 ₽ 1 900 ₽ −93%Ф Финансовый анализ предприятия по РСБУ в Excel за 5 минут 140 ₽ 1 800 ₽ −92%К Как выбрать акции для инвестиций 218 ₽ 3 000 ₽ −93%И Инвестиционные портфели гуру 154 ₽ 3 000 ₽ −95%О Оценка инвестиционных проектов в Excel за 1 минуту 94 ₽ 500 ₽ −81%I InvestRatio - анализ акций и облигаций в Excel 80 ₽ 750 ₽ −89%

Отзывов пока нет. Будьте первым!

Почему полный курс стоит всего 88 ₽?

Влада Администратор сайта

Это не розничная цена — это ваш взнос в складчину. Мы собираем группу участников и делим между ними стоимость официального доступа: каждый платит только свою долю, а получает весь материал. Чем больше участников, тем меньше взнос. После того как сумма собрана, мы оформляем официальный доступ и раздаём материалы всем, кто участвовал.

Как получить курс?

Влада Администратор сайта

Нажмите кнопку «Получить доступ» на этой странице и следуйте инструкциям. Вас переведёт на форму оплаты — доступны все современные способы (карта, СБП, электронные кошельки). После оплаты на почту придёт письмо с доступом: материалы выдаются в разделе «Мои складчины» на нашем основном сайте skladchik.org. Учтите: в России skladchik.org открывается только через ускоритель интернета (VPN) — настроить его можно за пару минут по инструкции на skladchik-kak-voiti.online.

Можно ли скачать курс после покупки?

Влада Администратор сайта

Да, конечно. Все материалы — видео, PDF, дополнительные файлы — можно скачать к себе на компьютер и пользоваться ими сколько угодно, без ограничений по времени. Ссылки остаются активными в вашей библиотеке «Мои складчины».