Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке

Освойте математические модели оценки эффективности инвестиций для принятия обоснованных решений на фондовом рынке. Издание охватывает теоретические основы финансовых рынков и дает прикладные инструменты для количественного анализа ценных бумаг. Внутри разобраны механизмы прогнозирования доходности через CAPM, APT и многофакторные модели, а также методы оценки риска, включая VaR и CVaR. Особое внимание уделено практической реализации портфельных стратегий Марковица и Тобина в среде Excel на примере российских компаний. Материал ориентирован на инвесторов и финансовых аналитиков, стремящихся к системному подходу в управлении капиталом.