Продвинутые модели прогнозирования с Python

24 участника

О чём курс

Научитесь строить сложные математические прогнозы для временных рядов, используя инструменты языка Python. Материал сфокусирован на анализе волатильности и работе со статистическими моделями для данных, которые не подчиняются стандартному нормальному распределению. Внутри — детальный разбор реализации моделей ARIMA и GARCH, позволяющих выявлять скрытые закономерности в финансовых и экономических данных.

Программа обучения

  • Введение в продвинутые модели прогнозирования
  • ARIMA-модели (авторегрессионные интегрированные модели скользящего среднего)
  • GARCH-модели (авторегрессия условной гетероскедастичности)
  • Работа с Non-Gaussian GARCH-моделями
Складчина создана 7 августа 2019 г. · описание обновлено 26 марта 2026 г.
138 ₽ 880 ₽