Календарные спреды

13 участников

О чём курс

Освойте специфику торговли календарными спредами на российских и международных рынках. Материал сфокусирован на снижении торговой волатильности и использовании таких рыночных явлений, как сезонность и возврат к среднему значению (mean reversion). Внутри курса разбираются логика формирования фьючерсных спредов, их ликвидность, а также построение сложных конструкций, таких как бабочки (butterfly spread), кондоры и стратегии перед экспирацией контрактов. Обучение ориентировано на трейдеров, стремящихся к диверсификации торговых инструментов и минимизации рисков за счет работы со спредами.

Программа обучения

  • Фьючерсные спреды: определение, особенности и преимущества торговли
    • Сущность фьючерсных спредов, причины появления
    • Основные причины для торговли фьючерсными спредами: снижение волатильности, Mean Reversion, сезонность, отсутствие стоп-хантинга
    • Ликвидность рынка спредов и распространенные продукты для торговли
  • Butterfly spread и прочие futures spread strategies
    • Основные причины торговать конструкции из спредов
    • Butterfly spread как наиболее распространенный вид стратегий
    • Краткий обзор стратегий Double Fly и Condor
  • Распространенные виды торговых стратегий на рынке спредов с примерами
    • Торговля спредами в период перед экспирацией фронтальных фьючерсных контрактов (пример на рынке сахара)
    • Mean reversion в спред-конструкциях (пример на рынке EURIBOR)
    • Сезонность в спредах (примеры на рынках Natural gas, Corn, Brent)
Складчина создана 30 мая 2019 г. · описание обновлено 26 марта 2026 г.
88 ₽ 500 ₽