Алгоритмические торговые стратегии. Системы № 9-12 (портфель за март)

Использование алгоритмов для извлечения прибыли из рынков энергоносителей через торговлю на прорывах и сезонные закономерности. Стратегия ориентирована на дневные таймфреймы и позволяет отрабатывать как длинные, так и короткие позиции по фьючерсам на нефть, мазут, бензин и природный газ.

В основе лежат четыре торговые системы, работающие в связке для диверсификации портфеля. Ключевые параметры системы: средняя годовая доходность составляет 26 875 долларов, коэффициент прибыли (Profit Factor) — 2.08, при проценте успешных сделок 58.7%. Материал подходит для тех, кто планирует автоматизировать торговлю на волатильных сырьевых рынках.