Курсы автора Алексей Всемирнов

+ помогает понять актуальность темы для себя

− слишком обзорная лекция, мало конкретной информации

Очень обзорная лекция. Конкретной информации, которая бы дала возможность сразу погрузиться в эту тему, практически нет. Однако то, что рассказано, позволяет понять, что лично мне эта тема на данный момент не интересна из-за недостаточного размера счёта (невозможность выдерживать просадки, торговать дорогими контрактами и прочее). Польза от информации есть, хотя и гораздо меньше, чем я ожидал.

+ Материал интересный и полезный.

− Информация не всегда доступна. Курс не для новичков. Примеры в большинстве случаев рассматриваются применительно к западному рынку. По структуре материал во многом похож на предыдущий курс того же автора.

− В курсе не раскрыто, что для работы необходим крупный начальный капитал (от 1 млн рублей или 30-50 тыс. долларов) и особые условия по комиссиям, о чем не предупреждали на этапе продаж. Информация неактуальна для большинства учеников, не имеющих таких финансовых возможностей.

+ Видеолекции помогли усвоить базовую информацию, которая в книжном формате воспринимается монотонно. Получено базовое понимание темы опционов, осознание необходимости портфельного подхода и управления рисками.

− Высокий порог входа, опционы кажутся инструментом, не подходящим для частного инвестора.

− Материал не является уникальным, аналогичная информация доступна в других источниках.

+ Автор понятно объясняет стратегию продажи волатильности и работу с «греками» (дельта, гамма) для получения прибыли от временной стоимости. Курс дает неплохое общее понимание темы.

− Не всегда получается подробно и доступно разъяснить сложные моменты.

Организовано отлично. Вопросы по ходу решались быстро почти без нервов.

+ Отличное введение в арбитраж улыбки волатильности для тех, кто уже знаком с темой. В целом курс весьма неплох.

− Не подходит для новичков в опционном трейдинге, так как многие вещи без базы непонятны. Автор не осветил важные темы: получение положительной тэты и гаммы при данном виде арбитража, бесполезность прогноза рынка на экспирацию на основе ТНВ, применение гамма-дельта хеджирования для снятия рисков и оптимальное время до экспирации.