Управление финансовыми рисками от бывшего руководителя казначейства Связной Банк

Name: Управление финансовыми рисками от бывшего руководителя казначейства Связной Банк
Price: 326 RUB
Availability: PreOrder

Школа Связной Банк

О чём курс

Курс «Управление финансовыми рисками» представляет собой интенсивную образовательную программу, разработанную для тех, кто стремится освоить фундаментальные принципы риск-менеджмента в финансовом секторе. Автор программы — преподаватель Московской школы бизнеса и финансов при РАНХиГС при Президенте РФ, обладающий глубокой экспертизой в вопросах мировой валютно-финансовой системы и практическим опытом работы на позиции руководителя казначейства в банковской сфере. Данный курс является идеальной отправной точкой для студентов и молодых специалистов, которые планируют построить карьеру в области управления рисками, а также для соискателей, готовящихся к трудоустройству в финансовые организации. Программа обучения сфокусирована на практическом применении знаний, что позволяет слушателям не просто изучить теорию, но и научиться проводить самостоятельную оценку различных видов финансовых рисков с использованием профессиональных методик.

Формат обучения включает 4 вебинара общей продолжительностью 8 часов, что обеспечивает концентрированную подачу материала без лишней «воды». Участники получают доступ к видеозаписям лекций, что позволяет пересматривать сложные моменты и закреплять пройденный материал в удобном темпе. Кроме того, в стоимость обучения включены домашние материалы для самостоятельной проработки и менторская поддержка, что критически важно для глубокого понимания специфических финансовых инструментов и методов оценки. Обучение требует от слушателей наличия базовых знаний в области финансовой математики, финансовой грамотности, а также элементарных представлений о статистике и теории вероятностей.

На выходе каждый участник формирует системное понимание основ риск-менеджмента, включая знание требований Банка России и современных подходов к управлению кредитными, валютными, процентными рисками и рисками ликвидности. Вы научитесь анализировать финансовое положение контрагентов, проводить стресс-тестирование, использовать методы GAP-анализа и оценивать дюрацию активов и обязательств. Полученные навыки станут прочным фундаментом для дальнейшего углубленного изучения специальности, в том числе с перспективой подготовки к международному экзамену FRM (Financial Risk Manager). Прохождение данного курса — это инвестиция в профессиональную компетенцию, которая позволит уверенно ориентироваться в сложных финансовых процессах и эффективно управлять рисками в условиях современной рыночной экономики. Программа структурирована таким образом, чтобы последовательно раскрыть каждый аспект риск-менеджмента, от определения базовых понятий до использования сложных инструментов хэджирования, таких как свопы, опционы и фьючерсы, что делает обучение максимально прикладным и востребованным на рынке труда.

Программа обучения

1-й вебинар:

Введение: a. Профессия «риск-менеджер»; b. Определение финансовых рисков; c. Виды основных финансовых рисков; d. Этапы процесса управления финансовыми рисками; 2.Процесс управления финансовыми рисками и его основные элементы: a. Соотношение «риск-доходность»; b. Аппетит к риску; c. Основные методы управления рисками;
Кредитный риск: a. Определение; b. Требования Банка России в части управления кредитным риском; с. Кредитная политика; d. Анализ и измерение кредитного риска (должника/контрагента): i. Кредитный рейтинг; ii. Финансовый анализ (должника/контрагента):
Анализ финансового положения;
Анализ тенденций (динамики) развития; iii. Качественный анализ (должника/контрагента):
Отраслевые тенденции и внешние условия;
Позиции на рынке;
Диверсификация поставщиков/покупателей;
Уровень управления и деловой репутации;
Качество ведения финансовой документации;
История взаимоотношений (кредитная история); iv. Практический пример оценки кредитного риска должника/контрагента; e. Методы управления кредитным риском: i. Лимитирование и диверсификация; ii. Резервы на возможные потери; iii. Иные нефинансовые методы; iv. Финансовые инструменты управлении кредитным рисков (Credit Default SWAP, CDS); 2-й вебинар:
Риск ликвидности a. Определение; b. Требования Банка России в части управления риском ликвидности; c. Понятие «ликвидность»; d. Цели и принципы процесса управления ликвидностью и риском ликвидности; e. Основные подходы к оценке и анализу ликвидности и риска ликвидности: i. Ликвидность как денежный запас; ii. Ликвидность как денежный поток; f. Методы оценки ликвидности и риска ликвидности: i. Анализ коэффициентов ликвидности; ii. Статический анализ разрывов ликвидности (GAP-анализ); iii. Динамический анализ разрывов ликвидности: 1.Прогнозирование денежных потоков:
Анализ поведенческих характеристик клиентов; g. Практический пример оценки риска ликвидности; h. Стресс-тестирование; i. Система управления ликвидностью и риском ликвидности; j. Методы управления ликвидностью и риском ликвидности; 3-й вебинар:
Валютный риск: a. Определение; b. Требования Банка России в части управления валютным риском; c. Источник риска - Открытая валютная позиция (ОВП); d. Валютный курс и прогнозирование его изменения: i. Экспертный (фундаментальный) анализ; ii. Технический анализ; iii. Математические (количественные) методы; e. Практический пример оценки валютного риска с использованием методологии Value-at-risk (VAR); f. Методы управления валютным риском: i. Управление ОВП; ii. Валютные оговорки; iii. Финансовые инструменты хэджирования валютного риска:
Валютный фьючерс;
Валютный форвард;
Валютный опцион;
Валютный своп (SWAP); 4-й вебинар:
Процентный риск: a. Определение; b. Требования Банка России в части управления процентным риском; c. Источник риска: i. Разница сроков погашения активов и обязательств, чувствительных к изменению процентной ставки; ii. «Встроенные опционы»; iii. Базисный риск (процентная маржа); d. Основные методы оценки: i. Анализ разрывов между активами и обязательствами, подверженными изменению процентных ставок (GAP-анализ); ii. Оценка дюрации активов и обязательств; e. Практический пример оценки процентного риска методом GAP-анализа; f. Практический пример оценки процентного риска методом оценки дюрации активов и обязательств; g. Методы управления процентным риском: i. Управление процентным GAP; ii. Плавающая процентная ставка; iii. Управление процентными ставками; iv. Финансовые инструменты хэджирования процентного риска:
Процентный своп (Interest Rate SWAP, IRS);
Соглашение о будущей процентной ставке (Forward Rate Agreement, FRA);

Складчина создана 9 марта 2016 г. · описание обновлено 30 мая 2026 г.

Теги курса

Отзывов пока нет. Будьте первым!

Как получить курс?

Влада Администратор сайта

Этот курс сейчас в процессе организации складчины. Нажмите кнопку «Записаться» и ожидайте старта — вам придёт уведомление. Когда складчина стартует, в карточке курса будет указан актуальный взнос. Текущая цена пока в процессе формирования и может отличаться от финальной.

Финальный взнос будет ниже, чем 3 990 ₽?

Влада Администратор сайта

Да, мы стремимся, чтобы финальный взнос был не больше ≈10% от оригинальной цены курса. Чем больше участников записывается в складчину, тем ниже выходит взнос для каждого.

Как я могу ускорить сбор складчины и уменьшить взнос?

Влада Администратор сайта

Нажмите кнопку «Записаться» и авторизуйтесь на сайте через email (через ту же почту, которую будете использовать для входа). В личном кабинете вас будут ждать инструкции, как пригласить других участников — чем больше людей записалось, тем быстрее стартует складчина и тем ниже взнос. Как только складчина готова к приобретению, вам придёт уведомление.