Управление финансовыми рисками от бывшего руководителя казначейства Связной Банк

1-й вебинар:

1. Введение: a. Профессия «риск-менеджер»; b. Определение финансовых рисков; c. Виды основных финансовых рисков; d. Этапы процесса управления финансовыми рисками; 2.Процесс управления финансовыми рисками и его основные элементы: a. Соотношение «риск-доходность»; b. Аппетит к риску; c. Основные методы управления рисками;
2. Кредитный риск: a. Определение; b. Требования Банка России в части управления кредитным риском; с. Кредитная политика; d. Анализ и измерение кредитного риска (должника/контрагента): i. Кредитный рейтинг; ii. Финансовый анализ (должника/контрагента):
3. Анализ финансового положения;
4. Анализ тенденций (динамики) развития; iii. Качественный анализ (должника/контрагента):
5. Отраслевые тенденции и внешние условия;
6. Позиции на рынке;
7. Диверсификация поставщиков/покупателей;
8. Уровень управления и деловой репутации;
9. Качество ведения финансовой документации;
10. История взаимоотношений (кредитная история); iv. Практический пример оценки кредитного риска должника/контрагента; e. Методы управления кредитным риском: i. Лимитирование и диверсификация; ii. Резервы на возможные потери; iii. Иные нефинансовые методы; iv. Финансовые инструменты управлении кредитным рисков (Credit Default SWAP, CDS); 2-й вебинар:
11. Риск ликвидности a. Определение; b. Требования Банка России в части управления риском ликвидности; c. Понятие «ликвидность»; d. Цели и принципы процесса управления ликвидностью и риском ликвидности; e. Основные подходы к оценке и анализу ликвидности и риска ликвидности: i. Ликвидность как денежный запас; ii. Ликвидность как денежный поток; f. Методы оценки ликвидности и риска ликвидности: i. Анализ коэффициентов ликвидности; ii. Статический анализ разрывов ликвидности (GAP-анализ); iii. Динамический анализ разрывов ликвидности: 1.Прогнозирование денежных потоков:
12. Анализ поведенческих характеристик клиентов; g. Практический пример оценки риска ликвидности; h. Стресс-тестирование; i. Система управления ликвидностью и риском ликвидности; j. Методы управления ликвидностью и риском ликвидности; 3-й вебинар:
13. Валютный риск: a. Определение; b. Требования Банка России в части управления валютным риском; c. Источник риска - Открытая валютная позиция (ОВП); d. Валютный курс и прогнозирование его изменения: i. Экспертный (фундаментальный) анализ; ii. Технический анализ; iii. Математические (количественные) методы; e. Практический пример оценки валютного риска с использованием методологии Value-at-risk (VAR); f. Методы управления валютным риском: i. Управление ОВП; ii. Валютные оговорки; iii. Финансовые инструменты хэджирования валютного риска:
14. Валютный фьючерс;
15. Валютный форвард;
16. Валютный опцион;
17. Валютный своп (SWAP); 4-й вебинар:
18. Процентный риск: a. Определение; b. Требования Банка России в части управления процентным риском; c. Источник риска: i. Разница сроков погашения активов и обязательств, чувствительных к изменению процентной ставки; ii. «Встроенные опционы»; iii. Базисный риск (процентная маржа); d. Основные методы оценки: i. Анализ разрывов между активами и обязательствами, подверженными изменению процентных ставок (GAP-анализ); ii. Оценка дюрации активов и обязательств; e. Практический пример оценки процентного риска методом GAP-анализа; f. Практический пример оценки процентного риска методом оценки дюрации активов и обязательств; g. Методы управления процентным риском: i. Управление процентным GAP; ii. Плавающая процентная ставка; iii. Управление процентными ставками; iv. Финансовые инструменты хэджирования процентного риска:
19. Процентный своп (Interest Rate SWAP, IRS);
20. Соглашение о будущей процентной ставке (Forward Rate Agreement, FRA);