Продвинутые опционные стратегии

10 участников

О чём курс

Получите математическое преимущество в торговле, освоив методы прогнозирования поведения опционных позиций до их открытия. Курс фокусируется на практическом применении теории вероятностей, глубоком анализе греков (дельта, гамма, тета, вега) и методах моделирования рыночных условий.

Вы научитесь:

  • Использовать статистическое моделирование для оценки рисков и доходности.
  • Применять стандартное отклонение как ключевой индикатор при выборе стратегии.
  • Проводить стресс-тестирование сделок, имитируя реакцию позиции на изменение цены базового актива.
  • Выстраивать стратегии с учетом вероятностного распределения исходов.

Материал предназначен для трейдеров, которые уже владеют базовыми понятиями колл- и пут-опционов, но стремятся перевести свои стратегии на профессиональный уровень автоматизированного анализа.

Программа обучения

  • Раздел I. Глубинное погружение в анализ вероятности:
    • Статистическое моделирование цен на финансовых рынках
    • Применение стандартного отклонения
    • Плюсы и минусы статистических моделей
    • Выбор стратегий с использованием вероятности в качестве индикатора
  • Раздел II. Глубинное погружение в греки опционов:
    • Анализ дельты, гаммы, теты и веги
    • Математические тонкости греков для оптимизации стратегий
  • Раздел III. Анализ и моделирование вариантов:
    • Построение дорожной карты для моделирования рыночных условий
    • Оценка поведения позиции при изменении цены базового актива (+/- 5%)
    • Выявление слабых мест сделки до момента входа
Складчина создана 10 апреля 2020 г. · описание обновлено 26 марта 2026 г.
1 694 ₽ 7 799 ₽