Эффективное роллирование опционов

Защитите рыночный риск проданных опционов дешевле, чем при использовании классического дельта-хеджирования. На вебинаре разбираются методы моделирования опционных стратегий и приемы управления ими на срочном рынке Московской Биржи. Автор демонстрирует алгоритмы роллирования, дельта-хеджирования и способы трансформации позиций с учетом рыночной ситуации. Особое внимание уделяется практическому применению робота Connected orders и управлению сделками в условиях низкой ликвидности.