Алгоритмические торговые стратегии на Python

Доктор Зиад Фрэнсис показывает, как разработать алгоритмическую торговую стратегию на Python, проверить её на исторических данных и перейти к исполнению сделок. Вы разберёте компоненты торговой системы, работу с рыночными данными и способы оценки результатов тестирования.

Что внутри

Сначала автор объясняет торговую терминологию, различия между техническим и фундаментальным анализом, торговые настроения и роль эмоций. Среди рассматриваемых подходов — Mean Reversion, Momentum Trading и Statistical Arbitrage. Для исследования рынка используются данные разных таймфреймов, тиковые данные и API.

Далее вы извлечёте данные средствами Python, проведёте исследовательский анализ и поработаете с техническими индикаторами через TA-Lib и Pandas_TA. Автор затрагивает анализ временных рядов, статистический арбитраж и факторные модели, затем показывает разработку и оптимизацию стратегий. Проверка на исторических данных помогает оценить работу системы перед переходом к реальной торговле.

Для кого

Курс рассчитан на трейдеров, начинающих и продолжающих разработчиков Python, а также тех, кто интересуется финансовым программированием. Для занятий нужны основы Python, Pandas и NumPy, базовое понимание объектно-ориентированного программирования, знакомство с торговлей и простыми стратегиями.

Формат и автор

В курсе 10 разделов и 66 лекций общей продолжительностью 6 часов 45 минут. Язык обучения — английский. Преподаватель — доктор Зиад Фрэнсис, специалист по данным; он также сообщает о более чем десятилетнем опыте алгоритмической торговли.